Грамматический словарь Зализняка (склонения слова):
Иудей, иудеи, иудея, иудеев, иудею, иудеям, иудея, иудеев, иудеем, иудеями, иудее, иудеях
ИУД’ЕЙ, иудея, ·муж. (от ·др.-евр. jeh-udi — хвала богу) (·книж. ·устар. ). Лицо иудейского вероисповедания. (От имени библейского патриарха иуды.)
Заимствовано из старославянского, который в свою очередь позаимствовал это слово из греческого, где ioudaios восходит к ивриту, где jehudi означает "хвала богу".